Nous avons précédemment vu comment définir la tendance d’un graphique. Cela prend un peu de temps puisqu’il faut tracer des droites, repérer les sommets et les creux, … Bien que ce type d’analyse soit indispensable, nous allons voir un indicateur simple pour savoir en un coup d’œil la tendance. Pour ce faire, je vais vous montrer comment utiliser une moyenne mobile.

moyennes mobiles

Qu’est-ce qu’une moyenne mobile ?

La moyenne mobile est probablement l’indicateur technique le plus connu. Elle permet de donner une courbe lissée des prix. Grâce à celle-ci, on peut voir de manière plus claire la tendance en cours. Pour obtenir ce lissage, on choisit le nombre de période pour calculer la moyenne mobile. Par exemple sur l’exemple ci-dessus, nous avons une moyenne mobile sur 21 périodes en orange et une moyenne mobile sur 100 périodes en rouge. Voyons maintenant comment sont calculés les 2 types de moyennes les plus courantes.

La moyenne mobile simple

Elle se calcule en faisant la somme des cours de clôtures des bougies sur les X dernières périodes (où X est le nombre de périodes choisies pour la moyenne mobile), divisée par X.

La moyenne mobile exponentielle

Comme pour la moyenne mobile simple, on calcule la somme des X dernières périodes, mais on attribue plus de poids aux bougies les plus récentes. Plus une bougie est récente, plus elle est pertinente. Par exemple, pour une moyenne mobile de 10 périodes, le niveau de prix le plus récent sera multiplié par 10, le précédent par 9, celui encore avant par 10. Tous ces prix sont additionnés et seront ensuite divisés par le nombre de multiples utilisés (10 + 9 + 8 + 7 + …).

Comment utiliser la moyenne mobile

La période

La période varie en fonction du marché et du trader. Il faut donc repérer les moyennes mobiles ayant les meilleures interactions avec le marché.

Définir la tendance

L’avantage des moyennes mobiles est qu’elles permettent en un coup d’œil de voir la tendance. Sur l’image ci-dessous, on peut voir que sous la MM(100) en rouge, nous sommes dans une tendance baissière et qu’au-dessus, nous sommes dans une tendance haussière. Il sera donc possible de choisir dans quel sens orienter ses positions dans la journée grâce à cette moyenne.

Trouver des points d’entrées

Le croisement de deux moyennes mobiles à cours et long terme peut indiquer un changement de tendance et pourrait permettre d’ouvrir une position. Par exemple, si la moyenne mobile 21 casse en montant la moyenne mobile 100, on pourrait y voir un signal d’achat. En réalité, ces signaux ne sont pas très fiables. Les moyennes mobiles étant calculées dans le passé, les signaux ont donc du retard et les croisements arrivent alors que le retournement de tendance est déjà bien avancé. Il vous suffit de regarder le graphique plus haut pour constater le retard des croisements.

Les rebonds sur les moyennes mobiles peuvent être de bons points d’entrée dans le sens de la tendance en cours. Les moyennes mobiles ont un rôle de résistances. Il est intéressant de voir sur le graphique ci-dessus, les sommets et les creux qui sont venu toucher les moyennes mobiles.

Le système “3 SMA”, 3 moyennes mobiles simples

Voici une méthode de trading clé en main très connue (voire même un peu trop) que vous pourriez utiliser pour trader. Elle consiste à utiliser 3 moyennes mobiles simples de 3, 20 et 65 périodes. Voici un exemple avec le DAX en 15 minutes.

3 moyennes mobiles DAX

Nous avons donc les 3 moyennes mobiles simples :
MM(3) en bleu collée aux prix, MM(20) en orange et MM(65) en jaune.

Avec cet indicateur, on peut de suite voir que la tendance est saine lorsque la MM(3) est au-dessus de la MM(20) qui est elle-même au-dessus de la MM(65) à la hausse (ce sera l’inverse dans une tendance baissière). Les points d’entrée seront donnés par les croisements des moyennes mobiles.

Pour conclure

La moyenne mobile est probablement l’indicateur le plus connu. Elle est excellente pour savoir de manière claire quelle est la tendance du marché. Le croisement de plusieurs moyennes mobiles peut indiquer un retournement de tendance. Cependant ces croisements sont tardifs et la tendance aura déjà été bien amorcée. Je recommande plus d’utiliser cet indicateur pour le suivi de tendance et non pour ouvrir des positions lors des retournements.

Je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires. J’y répondrai avec grand plaisir.

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